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持仓分析持仓偏空延续

发布时间:2019-05-14 23:32:35

持仓分析:持仓偏空延续

上周股指期货创出本轮调整新低,上证指数2000点整数关口已岌岌可危。在近11个交易日中,有9个交易日股指期货呈现下跌时持仓量增加,上涨时持仓量减少的偏空状态。期货市场持仓量增减直接代表市场资金支持与否。因此,下跌增仓、上涨减仓表明下跌更能受到期货市场资金的追捧。由于期货市场是一场零和博弈,即多空双方盈亏对等。下跌增仓,空方多赚多方多赔。上涨减仓,多方少赚空方少赔。从结果考察,下跌增仓上涨减仓同样是对空方有利。

上周五,前20名席位在IF1401与IF1403合约上共持买单76485手、卖单88490手。主力净空持仓量12005手,仍然维持高位,未明显下降。两份合约前20席位动向上,空方均胜多方一筹。IF1401合约前20空方合计增持卖单2341手,前20多方合计减持了2011手买单。IF1403合约前20空方合计增持卖单770手超过前20多方合计增持买单539手。虽然在IF1401上,光大期货、国泰君安、华泰长城席位分别大笔减持卖单1107手、1083手、1033手,但空方仍有较充足的后续增援。安信期货上周五大笔增持IF1401卖单1937手。中证期货席位增持639手IF1401合约的卖单。其净空持仓量升至11985手,来到近10个交易日的次高水位。

反观多头席位,士气依旧低迷。前20多方席位中增持力度的上海东证席位仅增加买单366手,且有12家席位选择减持。笔者认为,由于期指持仓量仍然维持相对高位,双头技术形态小跌幅尚未完成,短期企稳的概率偏低,部分多方资金开始选择离常观察关联A股市躇金,笔者发现当前海外投资者做空力量同样强劲。这与期指持仓数据反映的市场状态相似。上周五,香港安硕A50ETF沽空占比为29.8%,并连续第4个交易日超过笔者设定的25%的警戒位。

近期银河期货对次日市场节奏把握较好,近17个交易日16次踏准次日日内涨跌节奏。上周五该席位在IF1401上减持333手买单同时增持20手卖单,显示“章鱼席位”仍不看好周一市场表现。 (作者单位:长江期货)

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