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俄评级下调卢布重挫央行干预瑞郎暴跌

2018-12-07 03:40:24

俄评级下调卢布重挫 央行干预瑞郎暴跌

欧元/美元周一(1月26日)反弹,因投资者利用欧元在过去两日连续大跌的机会锁定获利。大幅抛售拖累欧元在过去两日走 低,而希腊反节支政党在大选中胜出让欧元雪上加霜,终触及11年新低。受标普下调俄罗斯主权评级至垃圾级影响,卢布当日重挫,与此同时,瑞士央行公 布的数据显示瑞士活期存款呈现大幅飙升之势,这诱发瑞郎当日暴跌。

在周日希腊大选结果公布后,欧元/美元在周一亚洲交易时段触及2003年9月以来1.1098。希腊反纾困的左翼激进联盟党(Syriza)齐普拉斯在周日的大选中获胜,与市场预期一致。

齐普拉斯所领导的政党赢得了议会300个席位中的149席,该党的胜利可能使希腊未来的政策与国际金主希望的方向背道而驰,并可能威胁到其欧元区成员国的地位。

美国时段的成交量大幅萎缩,因美国东海岸正准备迎接即将来袭的一股强大的冬季风暴,这一风暴的势力在周一快速加强,预计周二将持续一整天。

一位交易员称,目前,所有人都忙着离开办公室。市场流动性枯竭,因此,你可以交易,但难度加大。不过,欧元涨势预计不会太大,因欧洲央行上周宣布直接印钞购债,使欧洲市场免受希腊大选结果的影响。

Tempus Inc.驻华盛顿的市场主管John Doyle表示,所有被市场消化的欧元利空因素都已发生。美元已经处于较高的水平。如果欧洲央行和希腊大选都不能将欧元推低至1.10美元之下,那么,再 没有其他因素能做到这一点了。看似在1.1150/1.1200区域有较强的买兴。

欧元/瑞郎涨幅,尾盘跳升3%,至1.01695。交易商臆测,瑞士央行自1月15日放弃瑞郎/欧元汇率上限后,定期对市场进行干预。

周一公布的数据显示,瑞士央行的活期存款上周大幅增加,这通常显示瑞士央行在市场上抛售瑞郎。

美元兑卢布急升6.74%,报68.57卢布,之前标普将俄罗斯评等降至垃圾级,为逾10年来首次,称因经济成长前景转弱。在评级被调降后,俄罗斯五年期信贷违约互换利差(CBS)攀升。根据Markit,互换利差攀升至591个基点,上周五为552个基点。

宏观对冲基金Balestra Capital的创始人James Melche,俄罗斯的CDS本已很高。它们消化了很高的风险。总的来说,俄罗斯的形势很不利,他们需要油价上涨,但看起来短期内油价是不可能上涨了。

标普将俄罗斯评级,卢布大跌

国际评级机构标普将俄罗斯主权评级从BBB-下调至BB+,评级展望为负面。这意味着标普公司10年来首次将俄主权评级降至垃圾级。受消息影响,卢布大跌4.7%。

标普公司在声明中指出:俄罗斯货币政策灵活性下降,经济增长前景有所弱化。由于外部压力升温、俄罗斯政府对经济援助力度加大,俄罗斯外部风险和财政风险可能进一步恶化。卢布贬值、通胀不断上升,使得俄罗斯国内购买力下降,这将拖累俄罗斯经济。

去年4月,标普下调对俄罗斯评级到BBB-级,仅比垃圾级别高一档。上月,标普下调俄罗斯评级展望,称在未来的90天时间里,至少有50%的可能性将俄罗斯评级降至垃圾级。

三大评级机构中,标普是下调俄罗斯评级的。今年1月,另外两家国际评级机构惠誉和穆迪先后下调对俄罗斯评级,均降至比垃圾级高一档的级别,也即均高于当前标普对俄罗斯的评级。

卢布去年受到重创是因为该国出口商品石油的价格跌入熊市,并且由于乌克兰危机导致西方制裁俄罗斯,令该国经济陷入衰退。

在评级被调降后,俄罗斯五年期信贷违约互换(CDS)利差攀升。根据Markit,互换利差攀升至591个基点,上周五为552个基点。

宏观对冲基金Balestra Capital的创始人James Melcher表示:俄罗斯的CDS本已很高。它们消化了很高的风险。总的来说,俄罗斯的形势很不利,他们需要油价上涨,但看起来短期内油价是不可能上涨了。

其他评级机构可能跟进,将俄罗斯评级降至垃圾级。如果俄罗斯经济危机不断恶化,终可能对总统普京带来政治冲击。

惠誉(Fitch)1月9日也曾下调俄罗斯债信评级,距离垃圾级仅一步之遥。惠誉评级将俄罗斯债信评级下调至投资级中的级别,因油价重挫和乌克兰局势引发该国自1998年债务违约以来糟糕的货币危机。

花 旗(Citigroup Inc.)驻莫斯科经济学家Ivan Tchakarov日前表示,俄罗斯2015年GDP料萎缩3%,原先预估萎缩1%。Tchakarov表示,这个评估基于更新后的油价预测; 按照预测,今年布伦特原油均价将在每桶63美元,之前预期是80美元。

瑞士央行活期存款飙升 瑞郎大跌

商业银行存放在瑞士央行(SNB)的活期存款创下至少2013年3月末以来的新高,显示在放弃欧元/瑞郎底线后,瑞士央行可能干预了汇市令瑞郎走软。

欧元/瑞郎涨幅,尾盘跳升3%,至1.01695。交易商臆测,瑞士央行自1月15日放弃瑞郎/欧元汇率上限后,定期对市场进行干预。

瑞士央行1月15日意外宣布放弃欧元/瑞郎1.20的底线,导致瑞郎大幅升值,欧元/瑞郎大跌13.5%,美元/瑞郎一度大跌近30%。

瑞士央行周一公布的数据显示,上周商业银行活期存款由前一周的3396.14亿飙升至3654.86亿瑞郎。路透社称,SNB是可以通过外汇互换和购买瑞士国债扩大活期存款数额的。

瑞士央行在1月15日还将活期存款利率进一步由-0.25%降至-0.75%,以避免避险资金涌入瑞郎。瑞士央行本月早些时候称,去年12月开始实施的负利率已经对货币市场产生了影响。

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